Options Trading Historique Données

L'Utilisateur reconnaît qu'il a examiné le Contrat d'Utilisateur et la Politique de Confidentialité qui régissent ce site et que son utilisation continue constitue une acceptation des termes et conditions qui y sont énoncés. Series Series et Trading Data Series Ajouté Aujourd'hui Daily Series ajoute, supprime et ajoute et supprime des rapports par échange disponible pour le téléchargement au format TXT. Dix jours de données historiques disponibles. Series Télécharger Daily Series ajoute, supprime et ajoute et supprime des rapports par échange disponible pour le téléchargement au format TXT. Dix jours de données historiques disponibles. Séries Series de recherche sur le symbole sous-jacent et d'option. Comprend l'échange boursier, la date de contrat en série, la grève et l'intérêt ouvert. Rapport affichable au format HTML. Nouvelles annonces Nouvelles options et listes de contrats à terme par mois. Données archivées par mois disponibles à partir de janvier 2000. Répertoire des produits listés - Télécharger le répertoire des produits listés Données du rapport pour le téléchargement. Tous les produits répertoriés ou types de produits spécifiques filtrables par sous-classification, symbole sous-jacent, symbole d'options, nom du symbole, échanges, limite de position et type de produit. Rapport disponible en format TXT. Répertoire des produits répertoriés - Répertoire des produits répertoriés interrogé par le symbole commercial ou sous-jacent, le type de produit, le nom du symbole, l'échange pouvant être trié par symbole ou nom sous-jacent. Rapport affichable au format HTML. Répertoire des produits listés - Téléchargement HTTP Répertoire complet des produits listés par jour téléchargeable en formats XML et CSV. Trente jours de données historiques disponibles. Données de limite de position Données de limite de position journalière et rapport de modification pour les classes d'options désignées à l'aide de la formule fournie par les échanges d'options disponibles pour le téléchargement au format TXT. Trente jours de relevé des données historiques pour les rapports de limites de position disponibles. Programme Penny Les rapports nationaux sur les volumes annulés par le client sont fournis à la demande des bourses d'options des participants afin de faciliter le programme Penny. Les rapports fournissent le volume pour les options multiples listées dans l'ordre décroissant. Liste des titres à seuil Liste quotidienne des valeurs seuils cumulées combinées en un seul rapport TXT téléchargeable provenant des échanges commerciaux. Trente jours de données historiques disponibles. Equity Special Settlements Daily Equity Règlement spécial disponible sur les formats HTML et TXT. Cinq ans d'évolution des données historiques disponibles. Rapports FLEX Rapports FLEX de prix et d'intérêt ouvert pour les options d'actions et d'indices. Deux années d'évolution des données historiques disponibles au format HTML. ELX Issues Stops Report Le rapport ELX IssuesStops quotidien est disponible en téléchargement au format TXT. OCC fournit les trente (30) jours précédents des rapports archivés. Options Cours Cours différés Options Chaînes. Options hebdomadaires Un affichage hebdomadaire des options sur actions (y compris les options sur les ETF) ayant environ une semaine à expiration après leur inscription initiale. Options trimestrielles Dans le cadre du programme trimestriel, une bourse d'options peut afficher des séries d'options trimestrielles (séries qui expirent à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du trimestre civil) pour jusqu'à cinq (5) Ou des options sur les fonds négociés en bourse (ETF). Prix ​​de règlement à terme Une liste avec des liens vers chaque information de prix de règlement à terme. Ce site Web traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration dans ce site Web ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir une copie des Caractéristiques et Risques des Options Standardisées. Vous pouvez obtenir des exemplaires de ce document auprès de votre courtier, de tout échange sur lequel les options sont négociées ou en communiquant avec la Société de compensation d'options, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, Illinois 60606 (investisseurs-services). 201 2017 La Société de compensation d'options. Tous droits réservés. Données d'options historiques Notre fichier de devis d'options de fin de journée fournit en fait deux instantanés de la cote de marché et la taille, un à 15:45, quinze minutes avant la fermeture du marché, et un autre à 16:00, la fermeture officielle Du marché. Les données de négociation récapitulatives sont également incluses dans les fichiers. Le premier, le dernier, le plus bas et le plus élevé des échanges dans chaque série, ainsi que, le volume total, VWAP et d'intérêt ouvert. Nos guillemets d'options de fin de journée avec le fichier Calcs fournissent tous les champs du fichier de devis d'options de fin de journée, plus la volatilité implicite du marché pour chaque option, ainsi que les pays grecs (Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho ). La volatilité implicite et les Grecs sont calculés à partir de l'horodatage de 1545, car il est considéré comme un instantané plus précis de la liquidité du marché que le marché de fin de journée. Les données MDR sont des devis et métiers capturés par les systèmes internes de récupération de données CBOE. Les données MDR sont offertes dans les indices exclusifs CBOE suivants: VIX, SPX et OEX. La quantité d'historique disponible des données varie selon le symbole SPX à partir de janvier 1990, OEX-janvier 1990 et VIX-mars 2006. Le MDR peut généralement s'insérer sur quelques DVD, par conséquent, aucune surcharge n'est nécessaire pour le matériel supplémentaire. Open-Close data est un fichier de synthèse de volume qui résume le volume (contrats négociés) par origine (commandes clients et commandes fermes uniquement), la taille d'ordre d'origine et la position d'ouverture ou de fermeture de la commande. Le volume Open-Close est divisé en catégories de buysell, openclose et taille de commande. Les données pour tous les titres CBOE remontent à 1990 et contiennent toutes les séries d'une chaîne de sécurité sous-jacente, si elle a un volume. Les données Open-Close sont disponibles sous forme de téléchargement de données par des symboles sous-jacents individuels, ou comme une mise à jour quotidienne qui inclut toutes les options négociées CBOE pour les jours précédents, et comme données groupées qui incluent tous les titres CBOE négociés pour le délai choisi. Cliquez ici pour le prix Open-Close. Les données OPRA sont des transactions et des cotations diffusées de tous les échanges d'options américaines qui sont rapportés par OPRA (Options Price Reporting Authority). Les données de l'OPRA sont uniquement disponibles en tant qu'achat de données en vrac, l'achat minimum étant d'un mois, qui couvre toutes les actions, les indices et les ETF avec options cotées. OPRA est un ensemble de données extrêmement important, un mois est généralement entre 800 Go et 1 To et il faudra des disques durs pour transférer les données sur. La quantité de données et les plages de dates détermineront le nombre de disques durs requis pour la commande. Veuillez noter que le prix du matériel n'est PAS inclus dans la liste de prix pour les données, il est déterminé après la réception de la commande par CBOE Livevol, LLC. Il ya un supplément de 150,00 par disque dur requis. Les données de l'OPRA sont fournies sous forme de fichier gzipped. csv, chaque jour contient 26 fichiers et est trié par ordre alphabétique par classe d'option et heure. Chaque transaction et devis contient également les prix des instruments sous-jacents. La date d'expiration des données antérieures de l'OPRA est enregistrée comme date d'expiration standard (3e vendredi du mois) pour tous les enregistrements. Les données historiques de l'OPRA remontent à juillet 2004. Choisissez votre propre intervalle personnalisé de 1 minute à Fin de journée, la cote de marché NBBO et la taille sont capturés dans chaque instantané avec ouvert, haut, bas, étroit et le volume commercial. En plus des marchés NBBO, le BBO de chaque échange individuel est inclus dans l'ensemble de données. Les prix sous-jacents de l'offre et de la demande sont inclus à cet intervalle pour votre référence. Sélectionnez votre propre intervalle personnalisé de 1 minute à la fin de la journée, NBBO marché devis et la taille sont capturés dans chaque instantané avec ouvert, haut, bas, proche et le volume commercial. Les intervalles avec l'ensemble de données calcs incluent la volatilité implicite au milieu, Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho à chaque intervalle. Les prix sous-jacents de l'offre et de la demande sont inclus à cet intervalle pour votre référence. Nos fichiers d'options de négociation ont les informations nécessaires pour fournir le contexte à l'activité de négociation. Chaque commerce comprend le prix et la taille du commerce, l'échange où le commerce a été imprimé, le devis et la profondeur du NBBO, l'offre et la demande sous-jacentes et chacun des marchés de change individuels. Nos fichiers d'options de négociation ont les informations nécessaires pour fournir le contexte à l'activité de négociation. Chaque commerce comprend le prix et la taille du commerce, l'échange où le commerce a été imprimé, le devis et la profondeur du NBBO, l'offre et la demande sous-jacentes et chacun des marchés de change individuels. Avec l'ajout de nos données Calcs, vous recevez la volatilité implicite et le delta calculé de la transaction. Optsum data est un sommaire de l'option d'indice de fin de journée pour les options CBOE négociées dans SPX, OEX et VIX avec volume négocié, intérêt ouvert, ouvert, haut bas et derniers prix de vente pour chaque série dans la chaîne. Les données Optsum sont disponibles dès 1990 ou en fonction de la disponibilité des options d'index dans SPX, OEX et VIX. Pour un produit similaire pour tous les titres avec options sur actions et indices, veuillez consulter l'offre de données de cours d'options de fin de journée. Les données de Bones ne comprennent pas les statistiques grecques, IV, OHLC ou option. Les prix indiqués ci-dessus sont pour les commerçants de détail seulement, pas les professionnels. Pour obtenir un devis professionnel, veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Nous commençons à porter des indices internationaux tels que SX5E, UKX et NKY. S'il vous plaît appelez pour les prix et la disponibilité. . Servir des clients satisfaits Depuis 2003, HistoricalOptionData porte des cotations de fin de journée pour toutes les options sur actions pour les marchés des actions américaines. Cela comprend tous les stocks, indice et FNB, pour chaque grève et l'expiration. Nous ne disposons pas d'options sur les futures, les matières premières ou les devises ou les options Forex pour d'autres pays. Nombre de symboles que vous transportez Actuellement, le nombre d'actions, d'indices et de FNB qui sont optionnels est d'environ 4 085. Nous avons toutes les options listées pour ces symboles, pour toutes les grèves et toutes les dates d'expiration. Sur une journée de négociation typique, il s'agit d'environ 620 000 contrats d'options distinctes. Chaque symbole sous-jacent comporte en moyenne 150 contrats énumérés à un moment donné. Avez-vous des données intraday? Non. Toutes nos données sont des données de fin de journée.