Apprendre sur le MACD Apprendre à commercer dans la direction de l'élan à court terme peut être une tâche difficile au meilleur des temps, mais il est exponentiellement plus difficile quand on ignore les outils appropriés qui peuvent aider. Cet article se concentrera sur l'indicateur le plus populaire utilisé dans l'analyse technique. La convergence moyenne mobile divergence (MACD). Gerald Appel a développé cet indicateur dans les années 1960, et bien que son nom sonne très compliqué, son vraiment très simple à utiliser. Lisez la suite pour apprendre comment vous pouvez commencer à chercher des façons d'intégrer cet outil puissant dans votre stratégie commerciale. Connaissances de base La popularité du MACD est en grande partie attribuable à sa capacité à aider à repérer rapidement l'élan croissant à court terme. Cependant, avant de sauter dans le fonctionnement interne du MACD, il est important de comprendre complètement la relation entre une moyenne mobile à court terme et à long terme. Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, de nombreux commerçants attendent une moyenne mobile à court terme (ligne bleue) pour se croiser au-dessus d'une moyenne mobile à plus long terme (ligne rouge) et l'utiliser pour signaler un mouvement croissant. Ce crossover haussier suggère que le prix a récemment été en hausse à un rythme plus rapide que ce qu'il a dans le passé, il est donc un signe d'achat technique commun. À l'inverse, une moyenne mobile à court terme passant au-dessous d'une moyenne à long terme est utilisée pour illustrer que le prix des actifs a été en baisse à un rythme plus rapide et qu'il peut être un bon moment pour vendre. L'indicateur Notez comment les moyennes mobiles divergent l'une de l'autre dans la figure 1 à mesure que la force de l'élan augmente. Le MACD a été conçu pour profiter de cette divergence en analysant la différence entre les deux moyennes mobiles exponentielles. Plus précisément, la valeur de la moyenne mobile à long terme est soustraite de la moyenne à court terme et le résultat est tracé sur un graphique. Les périodes utilisées pour calculer le MACD peuvent être facilement personnalisées pour s'adapter à toute stratégie, mais les commerçants s'appuient généralement sur les paramètres par défaut des périodes de 12 et 26 jours. Une valeur MACD positive, créée lorsque la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à plus long terme, est utilisée pour signaler un mouvement ascendant croissant. Cette valeur peut également être utilisée pour suggérer que les commerçants peuvent vouloir s'abstenir de prendre des positions courtes jusqu'à ce qu'un signal suggère qu'il est approprié. D'autre part, la chute des valeurs négatives MACD suggèrent que la tendance à la baisse est de plus en plus forte, et qu'il ne peut pas être le meilleur moment pour acheter. Signaux de transaction Il est devenu standard de tracer une moyenne mobile séparée à côté du MACD, qui est utilisé pour créer un signal clair de moment de changement de vitesse. Une ligne de signal. Également appelée ligne de déclenchement. Est créé en prenant une moyenne mobile de neuf périodes du MACD. Ceci est trouvé tracé à côté de l'indicateur sur la carte. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, les signaux de transaction sont générés lorsque la ligne MACD (ligne pleine) traverse la ligne de signal (moyenne mobile exponentielle de neuf périodes (EMA) - ligne bleue pointillée). Le signal basique de base (signe d'achat) se produit lorsque la ligne MACD (la ligne pleine) traverse la ligne de signal (la ligne en pointillé) et le signal de base baissier (signe de vente) est généré lorsque le MACD traverse la ligne de signal. Les commerçants qui tentent de profiter des croissances bullies MACD qui se produisent lorsque l'indicateur est au-dessous de zéro doivent être conscients qu'ils essaient de profiter d'un changement dans la direction momentum, tandis que les moyennes mobiles sont toujours suggérant que le titre pourrait connaître une vente à court terme - de. Ce croisement haussier peut souvent correctement prédire l'inversion dans la tendance comme le montre la figure 2, mais il est souvent considéré comme plus risqué que si le MACD étaient au-dessus de zéro. Un autre signal commun que de nombreux commerçants regarder pour se produit lorsque l'indicateur se déplace dans la direction opposée de l'actif, connu sous le nom de divergence. Ce concept prend plus d'étude et est souvent utilisé par les commerçants expérimentés. L'axe central Comme mentionné précédemment, l'indicateur MACD est calculé en prenant la différence entre une moyenne mobile à court terme (EMA de 12 jours) et une moyenne mobile à plus long terme (EMA de 26 jours). Compte tenu de cette construction, la valeur de l'indicateur MACD doit être égale à zéro chaque fois que les deux moyennes mobiles se croisent. Comme vous pouvez le voir à la figure 3, une croix à travers la ligne zéro est une méthode très simple qui peut être utilisée pour identifier la direction de la tendance et les points clés lorsque la quantité de mouvement est en construction. Avantages Dans les exemples précédents, les différents signaux générés par cet indicateur sont facilement interprétés et peuvent être rapidement intégrés dans toute stratégie de négociation à court terme. Au niveau le plus élémentaire, l'indicateur MACD est un outil très utile qui peut aider les commerçants à veiller à ce que la direction à court terme fonctionne en leur faveur. Inconvénients Le plus grand inconvénient de l'utilisation de cet indicateur pour générer des signaux de transaction est qu'un commerçant peut obtenir whipsawed dans et hors d'une position plusieurs fois avant de pouvoir capturer un fort changement de momentum. Comme vous pouvez le voir dans le graphique, l'aspect retardé de cet indicateur peut générer plusieurs signaux de transaction pendant un mouvement prolongé, ce qui peut provoquer des gains peu impressionnants ou même de petites pertes pendant le rallye. Les commerçants doivent être conscients que l'effet de coup de fouet peut être sévère sur les marchés à la fois tendance et étendu, car des mouvements relativement petits peuvent amener l'indicateur à changer rapidement d'orientation. Le grand nombre de faux signaux peut se traduire par un opérateur de prendre de nombreuses pertes. Lorsque les commissions sont prises en compte dans l'équation, cette stratégie peut devenir très coûteuse. Un autre inconvénient MACD est son incapacité à faire des comparaisons entre les différents titres. Parce que le MACD est la valeur en dollars entre les deux moyennes mobiles, la lecture pour les stocks à prix différents offre peu de perspicacité lors de la comparaison d'un certain nombre d'actifs les uns aux autres. Dans une tentative de résoudre ce problème, de nombreux analystes techniques utilisent l'oscillateur de prix en pourcentage. Qui est calculé d'une manière similaire à celle du MACD. Mais analyse la différence de pourcentage entre les moyennes mobiles plutôt que le montant en dollars. Conclusion L'indicateur MACD est l'outil le plus populaire dans l'analyse technique, car il donne aux commerçants la possibilité d'identifier rapidement et facilement la tendance à court terme. Les signaux de transaction clairs aident à minimiser la subjectivité impliquée dans la négociation, et les croisements sur la ligne de signal rendent facile pour les commerçants de s'assurer qu'ils se négocient dans la direction de l'élan. Très peu d'indicateurs dans l'analyse technique se sont révélés plus fiables que le MACD et cet indicateur relativement simple peut rapidement être incorporé dans toute stratégie de négociation à court terme. Comment lire le MACD La convergence et la divergence des moyennes mobiles (MACD) est un outil créé Par Gerald Appel. Cette ressource pour l'analyse technique des stocks et des produits financiers a diverses utilisations liées aux tendances de timing dans un marché. Beaucoup de commerçants individuels, ainsi que les commerçants institutionnels, les investisseurs et les gestionnaires de fonds utilisent le MACD pour comprendre plus sur où un prix des actions est susceptible d'aller dans le futur immédiat. Si vous envisagez d'utiliser cet outil de cartographie traditionnel pour prendre des décisions de stock, voici quelques étapes communes pour vous aider à lire le MACD. Étapes Modifier la première partie des Quatre: Comprendre l'interface MACD Modifier Comprendre la configuration de base. La plupart des interfaces MACD sont configurées sous forme de deux zones de graphe séparées. La case supérieure contient un tableau en chandeliers pour la sécurité en question. Ce graphique suit le cours d'un titre au fil du temps en représentant chaque jour comme un chandelier qui montre les jours d'ouverture, de clôture, de prix élevés et bas. Ci-dessous, le graphique MACD qui montre plusieurs lignes et l'histogramme MACD. Ces lignes de tendance sont la ligne MACD et la ligne de signal. Surligné sur ces lignes est l'histogramme MACD. 1 Apprenez comment chaque partie de l'interface est calculée. Chaque partie de l'interface MACD est le résultat de calculs de prix. Comprendre l'analyse MACD nécessite de comprendre exactement comment chaque partie est calculée. Le tableau de chandeliers est assez simple à comprendre: La boîte représente les prix d'ouverture et de clôture de la sécurité, tandis que la ligne de chaque côté (le cas échéant) représentent les prix élevés et bas. La ligne MACD est la différence entre les moyennes mobiles exponentielles de 12 jours et 26 jours (EMA) du prix des titres. L'EMA est comme une moyenne mobile ordinaire, sauf plus de poids est donné aux nouvelles données. La ligne de signal est l'EMA de 9 jours de la ligne MACD elle-même. L'histogramme MACD est une série de barres qui montrent la différence entre le MACD et la ligne de signal. 2 Comprendre la ligne de signal. La ligne de signal est ainsi nommée parce qu'elle sert d'indicateur pour les métiers de synchronisation. C'est-à-dire, lorsque la ligne de signal traverse le MACD, vous devriez soit acheter ou vendre la sécurité, en fonction de votre position et la direction du mouvement. Essentiellement, il suit l'élan du MACD lui-même, et peut montrer quand des changements dans l'élan sont capables de se produire. Cela se rapporte alors au prix, ce qui permet aux commerçants de (espérons-le) les fluctuations de prix. Plus précisément, lorsque la ligne de signal traverse MACD et va en dessous, c'est un signal baissier et il peut être un bon moment pour vendre. Le contraire est vrai pour quand la ligne de signal dépasse MACD (un signal haussier). 3 Savoir comment l'histogramme MACD est lu. L'histogramme MACD est calculé comme la différence entre les valeurs de MACD et de ligne de signal pour un jour donné. Sa valeur est positive (au-dessus de la ligne zéro) lorsque MACD est supérieur à la ligne de signal et négatif (en dessous de la ligne zéro) lorsque MACD est inférieur à la ligne de signal. Elle est nulle lorsque les deux lignes se coupent. 4 Interpréter les mouvements dans la ligne MACD. Le MACD est une mesure des changements d'élan entre les moyennes de prix à court terme et à plus long terme. Le signe (positif ou négatif) et l'amplitude ou la ligne MACD représentent l'interaction entre les deux EMA sous-jacentes. Cela se manifeste de la manière suivante: Si le MACD est positif, l'EMA de 12 jours est supérieur à 26 jours. Si MACD est négatif, l'EMA de 26 jours est supérieur à 12 jours. Un MACD positif croissant signifie que le momentum à la hausse est en augmentation. Un MACD positif décroissant signifie que le momentum à la hausse ralentit. Un négatif décroissant (devenant plus négatif) MACD signifie que le momentum de baisse est en augmentation. Un négatif croissant (devenant moins négatif) MACD signifie que la dynamique descendante est en train de ralentir. 5 Analyser les signaux de croisement. Comme mentionné précédemment, un signal est observé lorsque le MACD traverse la ligne de signal. Un signal baissier se produit lorsque le MACD est en dessous de la ligne de signal après la croix, où un signal haussier se produit lorsque le contraire se produit. Cependant, ces signaux ne sont pas toujours aussi clairs. Par exemple, une croix à une valeur MACD extrême (basée sur des hauts et des bas historiques) peut signifier un faux signal. Cela représenterait un mouvement drastique du prix du titre sous-jacent. Les croisements de signaux peuvent se produire plus fréquemment ou moins souvent, en fonction de la volatilité du titre sous-jacent. 6 Lire les crossovers de la ligne centrale. Ce type de croisement se produit lorsque la ligne MACD se déplace autour de la ligne zéro. Les commerçants surveillent ce changement pour déterminer les changements simples dans l'élan. Il ya l'élan à la hausse quand MACD est positif et momentum de baisse quand il est négatif. 7 Attention aux divergences. Des divergences se produisent lorsque les différences entre les extrêmes du prix du titre sous-jacent et du MACD sont différentes. Par exemple, imaginez qu'entre deux prix bas sur le graphique du prix des titres, la sécurité a connu une baisse plus faible la deuxième fois (un plus bas bas). Dans le même temps, le MACD a connu deux points faibles correspondants, mais le deuxième point bas a été plus élevé que le premier (un plus bas). Cette divergence montre qu'il ya une tendance baissière dans le prix de la valeur, mais que l'élan descendant est en baisse. Il s'agit d'une divergence haussière, comme le MACD est un plus bas. Cela peut signifier que la tendance à la baisse des sûretés touche à sa fin. Une divergence baissière est la situation inverse. Par exemple, le graphique des prix peut avoir un plus haut que le tableau MACD. Utilisez la MACD pour estimer la force des fluctuations des prix. MACD est principalement utilisé pour identifier la direction et l'ampleur de l'élan à court terme dans les mouvements de prix. En d'autres termes, il suit la vitesse des changements de prix. En pratique, on l'utilise davantage pour estimer l'amplitude que la direction. Suivez cette grandeur en utilisant l'histogramme MACD. La hauteur des barres représente la force du mouvement des prix. 9 Ralentir l'élan à la hausse peut signifier qu'un commerçant devrait se préparer à vendre. Ralentir l'élan de baisse peut signifier qu'un commerçant devrait se préparer à acheter. Faites des métiers aux croisements de signaux. Aux croisements de signal, le commerçant devrait se préparer à acheter ou à vendre la sécurité. Lors d'un croisement de signaux haussier, le commerçant devrait envisager d'acheter. À un croisement baissier, le commerçant devrait envisager de vendre. Cependant, cela dépend de la nature du croisement. Un croisement à l'extrême de la MACD devrait être traité avec scepticisme. 10 Complétez la ressource cartographique MACD avec d'autres outils visuels. Bien qu'un croisement MACD, convergence ou divergence peut être utile, d'autres ressources peuvent jeter plus de lumière sur les signaux haussiers ou baissiers pertinents à une ligne de temps spécifique. Le graphique en chandeliers affiche des hauts et des bas pour chaque jour de négociation dans une séquence visuelle. Le graphique montre également si les prix ont affiché une tendance à la hausse ou à la baisse au cours d'une journée de négociation particulière. Cela permet aux commerçants de se pencher sur les schémas de scintillement liés à l'action des changements de prix, représentés dans les tableaux de chandeliers comme mèches, et de prendre des décisions plus éclairées sur l'achat et la vente. Beaucoup d'experts considèrent la représentation graphique en chandeliers comme un complément important à MACD, et plus efficace que MACD seul. Quatrième partie: Création de MACD dans Excel Modifier les cours de clôture historiques. Si vous n'avez pas accès à un écran MACD pré-créé via le logiciel de trading, vous pouvez créer votre propre utilisation de Microsoft Excel. Votre point de départ devrait être de localiser les cours de clôture pour le stock en question. Vous pouvez obtenir ces données à partir d'un site d'information financière majeur, comme Yahoo Finance ou MarketWatch. Beaucoup de ces sites vous donnera également la possibilité de télécharger les données sous forme de tableur, donc il est pré-formaté pour votre utilisation. 11 Un bon point de départ est de recueillir des données pour trois mois de valeur de la négociation. Cela comprend les cours de clôture pour chaque jour d'activité du marché. Vos données doivent être formatées avec la date dans la colonne A et les données de prix de clôture dans la colonne B. 12 Calculez l'EMA de 12 jours. L'EMA de 12 jours est la partie la plus sensible du MACD. Ceci est calculé d'abord comme une moyenne simple des douze premiers cours de clôture, mais ensuite en fonction du cours de clôture actuel et de l'EMA. Pour commencer, commencez dans la colonne C à côté du douzième cours de clôture dans votre liste. Par exemple, si vos points de données commencent dans la cellule B1, vous utiliserez la plage B1 à B12, exprimée en B1: B12 (C13 dans l'exemple), entrez: Cellule B à la gauche de la cellule C12. Cette cellule (213) C au-dessus de celle-ci (1- (213)). Ainsi, l'exemple aurait, dans la cellule C13, ce qui suit: B13 (213) C12 (1- (213)). Faites-le glisser vers le bas de vos données pour remplir le reste des EMA de 12 jours 13 Remplissez l'EMA de 26 jours Ce processus est identique à l'entrée de l'EMA de 12 jours, sauf pour le fait que l'équation est légèrement Dans la colonne D, à côté du 26e cours de clôture (et de l'EMA correspondante de 12 jours dans la colonne C), entrez ce qui suit: MOYENNE (puis les points de données pertinents, suivis d'un Fermeture parenthèse. Donc, dans l'exemple, ceci serait MOYENNE (B1: 26) dans la cellule D26. Dans la cellule suivante vers le bas, D27 dans l'exemple, tapez ce qui suit: Cellule B à gauche de cette cellule (227) D au-dessus de celle-ci (1- (227)). Pour l'exemple, ce serait: B27 (227) D26 (1- (227)). Cliquez et faites glisser cette formule pour remplir le reste de vos données. 14 Trouver MACD. Le MACD sera montré dans la colonne E. Il est calculé en soustrayant simplement l'EMA de 26 jours de l'EMA de 12 jours. A côté du premier EMA de 26 jours, cellule E26 dans l'exemple, tapez: C26-D26. Le résultat dans le MACD pour ce jour. Après cela, cliquez sur cette cellule et faites-la glisser vers le bas de la feuille pour obtenir le reste des mesures MACD. 15 Calculez la ligne de signalisation. La ligne de signal est juste un EMA de 9 jours du MACD, et est produite de manière similaire aux deux points de données EMA précédents. Commencez dans la colonne F à côté de la neuvième valeur MACD (cellule F34 dans l'exemple). Tapez ensuite: MOYENNE (E26: E34). Vous pouvez ajuster la plage si vos neuf premières valeurs EMA se trouvent dans des cellules différentes. Ensuite, une cellule au-dessous de celle (F35), tapez E35 (210) F34 (1- (210)). Encore une fois, ajustez les cellules référencées si vos données sont différentes. Cliquez sur la formule et faites-la glisser jusqu'à la fin de vos points de données pour remplir la dernière de vos données. 16 Tracez vos données. Avec vos données complètes de MACD et de ligne de signal, vous pouvez créer un affichage de MACD. Utilisez les outils graphiques Excels pour afficher votre MACD et les lignes de signal en tant que graphique linéaire sur certaines périodes. Vous pouvez également représenter graphiquement les EMA de 12 et 26 jours ou le prix pour plus de données à comparer. Il existe trois méthodes courantes utilisées pour interpréter le MACD: 1. Crossovers - Comme le montre le tableau ci-dessus, lorsque le MACD tombe en dessous de la ligne de signal, il s'agit d'un signal baissier , Ce qui indique qu'il peut être temps de vendre. Inversement, lorsque le MACD dépasse la ligne de signal, l'indicateur donne un signal haussier, ce qui suggère que le prix de l'actif est susceptible de connaître un élan à la hausse. De nombreux commerçants attendent une croix confirmée au-dessus de la ligne de signal avant d'entrer dans une position pour éviter d'obtenir obtenir faux ou entrer dans une position trop tôt, comme le montre la première flèche. 2. Divergence - Lorsque le prix de sécurité diverge de la MACD. Il signale la fin de la tendance actuelle. 3. Augmentation spectaculaire - Lorsque le MACD augmente de façon spectaculaire - c'est-à-dire, la moyenne mobile plus courte s'écarte de la moyenne mobile à plus long terme - c'est un signal que la sécurité est surcompensée et va bientôt revenir à des niveaux normaux. Les traders surveillent aussi un mouvement au-dessus ou au-dessous de la ligne zéro, car cela indique la position de la moyenne à court terme par rapport à la moyenne à long terme. Lorsque le MACD est supérieur à zéro, la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme, ce qui indique une dynamique ascendante. Le contraire est vrai lorsque le MACD est inférieur à zéro. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, la ligne zéro agit souvent comme une zone de soutien et de résistance pour l'indicateur. Êtes-vous intéressé à utiliser le MACD pour vos métiers? Découvrez notre propre Primer On The MACD et Spotting Trend Reversals Avec MACD pour plus d'informations
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